"부동산 PF 리스크 완화"…금융당국, 증권사 ABCP 대출로 전환

[아이뉴스24 김지영 기자] 금융당국이 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 관련 증권사 불안요인을 선제적으로 차단하기 위해 각종 선제 조치들을 추진한다.

금융위원회와 금융감독원은 24일 증권사가 보증한 단기 자산유동화기업어음(ABCP)을 해당 사업과 만기가 일치하는 대출로 전환하도록 하겠다고 밝혔다.

현재 부동산 사업장의 만기는 1~3년인 반면, 자금을 공급하는 ABCP는 통상 1~3개월마다 지속적으로 차환에 나서야 한다. 이에 단기 금융시장이 경색됐을 때 대량의 ABCP 차환으로 단기 시장 금리가 급상승하는 현상이 확산됐다.

금융당국은 이를 보완하기 위해 올해 3월 말 현재 증권사가 지급 보증한 PF-ABCP 등 유동화 증권을 기초자산과 만기가 일치하는 대출로 전환하는 경우 대출에 적용되는 순자본비율(NCR) 위험값을 ABCP에 준하는 32%로 완화해 전환을 유도하기로 했다.

당국은 이를 통해 현재 20조원이 넘는 증권사들의 부동산 관련 유동화증권 중 약 4조9천억원이 연내에 대출로 전환될 것으로 기대하고 있다.

증권업계의 건전성 관리를 위해 부실채권의 신속한 대손상각도 추진 중이다.

현재 증권업계의 부동산 PF 대출규모는 약 4조5천억원으로 상대적으로 크지는 않지만, 최근 부동산 경기 침체에 따라 연체율이 큰 폭으로 상승하면서 증권업계에 대한 건전성 우려가 제기되고 있다.

이에 정부는 적립해 놓은 충당금을 바탕으로 증권사가 이미 '추정손실'로 분류한 자산은 빠른 시일 내 금감원에 상각을 신청하도록 할 방침이다. 금감원은 이를 신속하게 심사해 승인한다.

작년 말부터 가동 중인 1조8천억원 규모의 증권사 보증 PF-ABCP 매입프로그램은 내년 2월까지 연장하기로 했다.

당국은 보증 PF-ABCP 매입프로그램이 전체 단기자금 시장 안정에 기여한다고 보고 연말까지 매입 기간을 연장하기로 결정했다.

올해 6월말 종료 예정이었던 자사보증 PF-ABCP 직접 매입 관련 NCR 위험값 완화조치도 올해 말까지 연장한다. 현재 단기자금 시장 상황이 완전히 호전되지 않은 상황에서 완화조치가 중단되면 또 다른 시장 불안요인으로 작용할 가능성임을 감안해 연말까지 연장해 운영한다.

금융위원회는 "글로벌 금융시장 불확실성이 지속되는 상황에서 증권사들의 부동산 PF 대출 연체율이 지속 상승할 것으로 전망된다"며 "작년말 대비 호전된 자금시장 상황을 바탕으로 증권사의 부동산PF 관련 리스크를 완화하기 위한 각종 선제 조치들을 업계와 함께 추진하겠다. 또한 부동산 PF 관련 증권사의 건전성 감독비율도 전면 재검토해 향후 증권사의 부동산 PF 관련 사업 위험이 실질에 맞게 적절하게 관리될 수 있도록 할 것"이라고 밝혔다.