콴텍, 위험관리 모듈 'Q-X' 2단계 발동…위험자산 축소

[아이뉴스24 오경선 기자] 로보어드바이저 핀테크 스타트업 콴텍은 우크라이나 사태에 대응해 전일 오전 6시 자사의 위험관리 모듈 Q-X 2단계를 발동했다고 25일 밝혔다. 이에 따라 자문을 받고 있는 금융기관에 투자상품 중 위험 자산의 추가적인 비중 축소를 자문했다.

이에 콴텍의 Q-X를 도입한 ▲KB증권 ▲DB금융투자 ▲하나은행 등 7개 금융사는 투자상품의 보유 주식 비중을 축소하고 현금자산 비중을 늘렸다. 이들 회사는 지난 1월 21일 Q-X 1단계가 발생했을 당시, 주식 비중을 이미 한 차례 축소했다.

Q-X는 콴텍이 개발한 위험관리 모듈이다. 시장의 이상현상을 감지하면 투자 포트폴리오에서 위험자산 비중을 두 단계에 걸쳐 현금화하는 방식으로 빠르게 리밸런싱 해 포트폴리오의 변동성을 방어한다. 이를 통해 하락장에서 계좌의 변동성을 축소시켜 주가가 급락하는 시장 상황에서도 섣부른 청산을 하지 않고 장기적으로 우상향하는 자산군의 수익을 공유할 수 있도록 설계됐다고 회사 측은 설명했다.

최용석 콴텍투자자문 대표는 "위험관리 모델은 급등과 급락 가능성이 커지는 변동성 장세가 우려되는 것을 방지하기 위한 위험자산 비중 축소를 의미하는 것이지, 지속적인 음봉을 예측하는 것이 아니다"며 "변동성이 커질 수밖에 없는 시장 상황에서 콴텍은 소나기와 같은 리스크를 피하고 투자자의 스트레스를 최소화하고자 위험자산 비중을 조정해 변동성을 방어하는 것"이라고 말했다.