이스트스프링 "AI 딥러닝, 모든 펀드운용에 적용할 것"

[아이뉴스24 김다운기자] 이스트스프링자산운용이 카이스트(KAIST)와 공동 연구를 통해 내년 상반기 인공지능(AI) 딥러닝을 활용한 헷지펀드를 내놓을 계획이다.

이스트스프링운용은 28일 여의도에서 김대식 카이스트 전기 및 전자공학부 교수 연구실과 딥러닝 알고리즘 투자 관련 공동연구 업무 협약식을 개최했다.

김 교수는 독일 막스플랑크 뇌과학연구소에서 박사학위를 받고 미국 MIT 연구원과 보스톤 대학교 부 교수로 재직한 국내 대표 인공지능 과학자 중 한 사람으로 손꼽힌다.

앞으로 투자 부분에서 카이스트는 빅데이터의 개발, 처리, 알고리즘을 담당하고, 이스트스프링운용은 알고리즘 개발 전반에 참여하며 금융상품의 개발 및 운용을 담당하게 된다.

박천웅 이스트스프링운용 대표는 "인공지능과 빅데이터를 투자전략에 적용하려는 시도가 본격화되고 있다"며 "이스트스프링운용은 이런 기계와의 경쟁과 협업에 적극적으로 들어가보기로 했다"고 말했다.

이스트스프링운용은 이미 적극적으로 AI기술을 운용과 금융상품 개발에 적용하고 있다. 강화학습 기계를 활용한 AI 펀드를 출시한 바 있고, 연내에는 자체 기술을 적용한 빅데이터 펀드를 출시할 계획이다.

내년에는 카이스트와의 협업에 따른 결과물이 나올 전망이다.

내년 2분기 말께 딥러닝을 적용한 AI 헷지펀드가 출시된다. 국내에 상장된 상장지수펀드(ETF)를 포함한 국내주식을 대상으로 투자한다.

이후 기존 이스트스프링운용의 액티브 펀드 및 자산배분 펀드 등의 운용에도 적극적으로 AI를 적용할 계획이다. AI를 기존 펀드 전반에 적용해서 설명력과 분석력을 높이는 데 활용할 것이라는 포부다.

김 교수는 "과거의 투자전략과 현실, 데이터를 많이 모을 수 있다면 딥러닝 학습을 통해 인간을 뛰어넘는 수준의 투자결정을 할 수 있지 않을까 생각한다"고 내다봤다.

향후 2년간 공동 연구 프로젝트를 통해 미래의 시장 움직임에 대한 시나리오를 예측하고 시장의 요소들을 발전시키기 위한 구조화된 금융 데이터를 분석하게 된다. 이후 향후 투자자들의 뉴스 흐름에 대한 반응을 분석하기 위한 텍스트베이스 감정인식 모델 개발을 위한 비구조화 데이터를 활용하는 단계까지 발전할 예정이다.

'이스트스프링 액티브 퀀트 펀드'를 운용해온 김성훈 대체투자팀 상무는 "빅데이터 시대에 기존의 분석력을 유지하려면 늘어나는 데이터를 분석대상으로 흡수해야 하는데, 분석 데이터를 무한정 늘린다면 비용이 감당할 수 없는 수준으로 늘어나게 된다"며 "이런 문제를 극복할 수 있는 효과적인 솔루션이 딥러닝"이라고 강조했다.

그는 "향후 딥러닝 기술을 통해 개척되지 않은 다양한 데이터베이스를 발굴하고 딥러닝의 분석력과 설명력을 끌어올릴 계획"이라고 덧붙였다.