[아이뉴스24 김동현 기자] 인공지능(AI) 투자 열풍을 일찌감치 예견하며 주목받았던 신생 헤지펀드 시추에이셔널 어웨어니스(SA)가 지난달 한 달 동안 67%의 손실을 기록하고 보유 주식 대부분을 매각했다.
2일(현지시간) 월스트리스저널, 뉴욕타임스 등 외신에 따르면 미국 샌프란시스코에 기반을 둔 SA는 지난달 AI·반도체 관련주 급락으로 인해 마진콜(추가 증거금 요구)에 직면했다. 이에 지난달 30일 미국 헤지펀드 시타델에 보유 주식 대부분을 매각했다.
SA를 설립한 인물은 오픈AI 연구원 출신의 레오폴드 아셴브레너다. 독일 베를린 출신으로 15세에 미국 컬럼비아대에 진학한 그는 경제학과 수학·통계학을 공부한 뒤 가상화폐 거래소 FTX의 자선 부문을 거쳐 지난 2023년 오픈AI에 합류했다.
이후 1년 뒤인 2024년 오픈AI를 떠나 SA를 설립했다. SA는 반도체와 데이터센터, 전력 등 AI 공급망 관련 기업에 집중 투자했다. 투자 종목으로는 SK하이닉스와 샌디스크, 코어위브, 블룸에너지, 네비우스 등으로 알려졌다.
SA는 투자 과정에서 레버리지를 활용했다. 골드만삭스와 JP모건, 뱅크오브아메리카 등 금융기관에서 자기자본의 4~5배에 달하는 자금을 조달했으며 수익률은 올해 상반기 439%까지, 운용자산은 지난달 초 약 450억달러까지 증가했다.
하지만 지난달 중순 이후 AI 거품에 대한 우려가 커지며 반도체와 AI 인프라 관련주가 하락했다. 주가 하락으로 담보가치가 떨어지면서 SA는 프라임브로커 등으로부터 마진콜을 받았으며 이에 대응해 보유 주식을 매각하기 시작한 것으로 전해졌다. SA의 운용자산 역시 100억 달러로 줄어들었다.
결국 대형 헤지펀드 시타델이 지난달 30일, SA가 보유했던 약 160억 달러(약 23조원) 규모의 상장주식 포트폴리오를 10% 이상 할인된 가격에 대부분 인수했다.
다만 SA는 모든 투자자산을 처분한 것은 아니다. 앤트로픽 지분 등 비상장 투자자산은 계속 보유하고 있으며, 상장주식 대부분을 정리하고 레버리지를 제거한 상태로 펀드를 운용할 계획인 것으로 전해졌다.
레오폴드는 같은 날 투자자들에게 서한을 보내 "이번 달에 저희가 여러분을 실망시켜 드렸다. 우리는 용납할 수 있는 수준보다 영구적인 자본 손실에 훨씬 더 가까워졌다"고 밝혔다.
그러면서도 "매우 값비싼 상처였지만, 앞으로 귀중한 교훈이 될 수 있도록 최선을 다하겠다. 다음 기회를 위해 싸우겠다"고 덧붙였다.
/김동현 기자(rlaehd3657@inews24.com)