금감원 "종투사, 수익보다 리스크"…유동성·PF·해외투자 점검

[아이뉴스24 김민희 기자] 금융감독원이 종합금융투자사업자(종투사)에 수익보다 리스크 관리에 집중할 것을 주문했다. 중동 정세 등 대외 변수로 시장 변동성이 커진 가운데 유동성, 기업신용공여, 부동산 PF, 해외 투자자산 등 전 영역에 대한 점검과 대응 필요성을 강조했다.

서재완 금감원 부원장보는 17일 금융투자협회에서 열린 종투사 CFO·CRO 간담회에서 “유가 등 시장지표가 급변하는 상황에서 수익 추구에만 매몰돼 리스크 관리를 소홀히 해서는 안 된다”며 “내재된 위험요인을 점검하고 선제적으로 대비해야 할 시점”이라고 말했다.

금감원은 우선 시장 변동성 확대에 대응해 현실성 있는 스트레스 테스트 실시와 비상시 대응계획(컨틴전시 플랜)의 실효성 점검을 주문했다. ELS 마진콜 등 유동성 리스크 관리 체계를 점검하고, 고위험 상품 판매 과정에서 투자자 보호를 위한 내부통제 강화 필요성도 강조했다.

발행어음과 종합투자계좌(IMA) 확대 과정에서 조달과 운용 간 만기 불일치 위험이 커질 수 있다는 점도 짚었다. 이에 따라 종투사의 유동성 관리 현황을 지속 점검하고 제도 개선을 추진할 계획이다.

기업금융 확대에 따른 부담도 함께 거론됐다. 기업신용공여 규모가 빠르게 증가하는 만큼 이에 상응하는 심사 역량과 내부통제 체계 정비 필요성이 제기됐다. 금감원은 관련 모범규준 마련을 추진할 방침이다.

정리가 지연된 부동산 PF 부실 여신 문제도 언급됐다. 채권 상각 등을 통한 익스포저 축소를 유도하고, 이행 상황을 현장점검 등을 통해 관리할 계획이다.

해외 투자자산 역시 점검 대상에 포함됐다. 글로벌 부동산 경기 회복 지연에 따른 건전성 악화 가능성을 고려해 부실 징후를 조기에 식별하고 예상 손실을 재무제표에 적시에 반영할 필요성이 제기됐다.

업계 역시 리스크 관리 필요성에 공감했다. 종투사 CFO·CRO들은 시장 불확실성이 전방위로 확대된 상황에서 과거 실패 사례를 반면교사로 삼아야 한다는 점을 강조하고, 금융시장 안정을 위한 공동 대응 필요성을 언급했다.