금감원, 가상자산 시세조종 혐의구간 AI로 자동 적출

[아이뉴스24 김민희 기자] 금융감독원이 가상자산 시세조종 조사 과정에 인공지능(AI) 기반 ‘혐의구간 자동적출 알고리즘’을 도입한다.

2일 금융감독원에 따르면 금감원은 분석 플랫폼 성능을 개선하고 AI 알고리즘을 적용하는 방향으로 가상자산 불공정거래 조사체계 개편을 추진하고 있다. 가상자산 불공정거래 조사를 위해 자체 구축한 매매분석 플랫폼 ‘VISTA’를 운영해왔으나, 최근 API 기반 초빈도 매매 등 불공정거래 수법이 고도화되면서 기존 분석 방식만으로는 대응에 한계가 있다고 판단해서다.

이번에 개발한 ‘혐의구간 자동적출 알고리즘’은 시세조종 혐의가 발생했을 가능성이 있는 거래 구간을 자동으로 탐지하는 것이 핵심이다. 그동안 조사원이 거래 데이터를 분석해 의심 구간을 직접 식별해왔으나, 앞으로는 알고리즘이 초 단위부터 수개월 단위까지 생성 가능한 모든 세부 구간을 전수 분석하게 된다.

알고리즘에는 ‘이동구간 격자탐색(Sliding window grid search)’ 방식이 적용됐다. 거래 기간을 다수의 세부 구간으로 분할한 뒤 각 구간별로 이상매매 지표를 산출해 시세조종 가능성을 탐색하는 구조다. 특정 시점이 아닌 전체 구간을 대상으로 분석하는 방식이어서, 혐의자가 언제 어떤 기간 동안 개입했는지와 관계없이 시세조종 구간을 포착할 수 있다.

또한 금감원은 최근 도입한 고성능 GPU를 활용해 대용량 데이터를 병렬 처리함으로써 수십만 개 이상의 초 단위 구간도 신속하게 분석할 수 있도록 했다. 실제 조사 완료 사건을 대상으로 성능을 점검한 결과, 기존 조사에서 확인된 모든 혐의 구간을 포착했을 뿐 아니라 조사 과정에서 놓치기 쉬운 추가 혐의 구간도 발견한 것으로 나타났다.

금감원은 이를 시작으로 AI 기반 분석 기능을 단계적으로 확대할 계획이다. 2단계로는 공모에 의한 조직적 시세조종에 대응하기 위해 혐의 계좌군을 자동으로 추출하는 군집화 알고리즘을 개발하고, 3단계에서는 가상자산 관련 이상거래 텍스트를 종합 분석할 수 있도록 오픈소스 기반 대규모 언어모형(LLM)을 활용한 분석 기능을 도입한다는 방침이다.

이어 4단계에서는 온체인 데이터와 자금 거래를 분석해 추가 추적이 필요한 대상을 제시하는 네트워크 그래프 기반 추적지원 시스템 구축도 추진한다.