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[환율1400원시대] 킹달러에 외화유동성 '비상'?…"가능성 낮아"

외국인 보유채권 듀레이션·국가신용등급(AA) 대비 높은 금리 등 감안

[아이뉴스24 임성원 기자] 지난 2009년 금융위기 이후 처음으로 원/달러 환율이 1천400원대를 터치했다. 고환율이 내년 상반기까지 장기간 지속될 수 있다는 전망이 나오면서 외화유동성 리스크에 대한 우려가 커지고 있다.

다만 금융당국은 금융시장의 변동성 확대에 예의주시하면서도 국내은행 등의 외화유동성, 건전성 등이 양호한 상태를 유지하고 있다고 평가하고 있다.

지난 2009년 금융위기 이후 13년 6개월여 만에 원/달러 환율이 1천400원대를 돌파했다. 사진은 이날 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 환율이 표시된 모습. [사진=뉴시스]

22일 금융감독원 금융통계정보시스템 등에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행 등 시중은행의 지난 6월 말 기준 외화유동성커버리지비율(LCR)은 107.27~134.21%로 집계됐다. 금융당국에서 제시하는 80%를 상회한 양호한 수준이다.

외화유동성커버리지비율은 잠재적인 유동성 위기 상황에서 한 달간 예상되는 외화 유출액 대비 고유동성 자산의 비율을 뜻한다. 국채 등 현금화하기 쉬운 자산의 최소 의무보유 비율로 수치가 높을수록 유동성 위기 발생 때 금융사가 정부 지원 없이 오래 버틸 수 있다는 의미다.

그러나 미국 연방준비위원회(Fed.연준)가 21일(현지시간) 3연속 '자이언트스텝(한 번에 기준금리 0.75%p 인상)'을 단행한 뒤, 환율이 1천400원대를 넘어서는 등 금융 변동성이 한층 더 확대된 상황이다. 이번에 기준금리를 3.00∼3.25%로 올리면서 한국 기준금리(2.50%)의 차이가 0.75%p로 더 벌어졌다.

한국과 미국의 금리차가 벌어질수록 원화 가치가 떨어지게 돼 환율이 상승하게 된다. 외국인들은 자산가치 하락을 우려하면서 국내 금융시장에서 급격히 빠져나갈 가능성도 높아진다. 이에 은행권은 향후 금융당국의 방침에 맞춰 외화 관리에 철저히 나설 것으로 보인다.

금감원은 22일 오전 이복현 금감원장 주재로 금융상황 점검회의를 개최했다. 사진은 이복현 원장이 지난달 11일 국회 의원회관에서 열린 국민의힘 제3차 민·당·정 정책간담회와 디지털자산특별위원회 출범식에서 인사말을 하는 모습. [사진=아이뉴스24DB]

이날 금감원은 이복현 금감원장은 주재로 금융상황 점검회의를 열었다. 금감원은 국내은행의 외화유동성커버리지비율이 지난 8월 기준 124.1%로 규제비율(80%)을 크게 웃돌고 있다며, 안정적 수준이라고 진단했다.

또 한·미 기준금리가 재역전했지만, 과거 사례와 최근 외국인 보유채권 듀레이션, 국가신용등급(AA) 대비 높은 금리 등을 감안하면 급격한 자금유출 가능성은 낮다고 봤다.

한국 국채 10년물 금리는 전날 기준 3.89%로, 영국(3.31%)과 프랑스(2.44%), 대만(1.40%) 등 동일한 등급(AA) 국가의 국채 금리보다 높은 수준을 나타내고 있다. 국채 장기물 금리가 다른 국가보다 높다는 건 향후 한국의 경제 전망을 타국 대비 낙관하고 있다는 의미로 볼 수 있다.

과거 사례를 보면 지난 2005년 8월부터 2007년 9월 동안 한·미 기준금리가 최대 1.00%p 역전됐지만, 한국에서 빠져나간 외국인 유가증권투자 금액은 6천억원에 불과했다. 2018년 3월에서 2020년 2월 당시에도 한·미 기준금리가 최대 1.00%p 역전됐음에도 7천억원이 유입된 바 있다.

이 원장은 "국내 금융사 보유 외화증권 대차거래를 활용해 외화유동성을 관리해 달라"면서 "제2금융권 유동성과 건전성 관리를 강화하는 등 그동안 마련한 시장 안정과 리스크관리 방안을 차질 없이 추진해야 한다"고 당부했다.

또 "향후 금융시장의 변동성이 예상보다 커질 가능성에 대비해 필요한 조치를 취해야 한다"며 "최근 금리와 환율 등 상황을 반영해 스트레스테스트 시나리오를 재점검하고, 이상 징후 발생에 대비한 실효성있는 단계별 대응방안도 마련해 달라"고 주문했다.

/임성원 기자(oneny@inews24.com)


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