GHOS, 바젤Ⅲ 시장리스크 규제체계 '완화' 수정 공표

[아이뉴스24 유재형 기자] 바젤은행감독위원회(BCBS)는 2008년 글로벌 금융위기 대책의 일환으로 지난 2016년 1월 공표된 시장리스크 규제체계가 규제수준이 높다는 문제점이 제기됨에 따라 14일(현지시간) 열린 바젤은행감독위원회 금융감독기관장 및 중앙은행총재 회의(GHOS)를 통해 바젤Ⅲ 시장리스크 규제체계를 수정 공표했다.

이번 GHOS 회의에는 이주열 한국은행 총재가 참석했다. 개정안의 주요 내용은 ▲표준방법에 의한 위험가중치(RW) 조정 ▲내부모형 관련 규제 내용 명확화 ▲소규모 은행의 규제이행 부담 완화다. 일반금리리스크, 신용스프레드리스크, 외환리스크의 RW를 하향하고, 내부모형을 적용하기 어려운 경우에 대한 판단기준을 명확히 규정했다. 소규모 은행의 규제자본을 산출하는 '간편법'을 도입해 시장리스크를 보다 간편히 계산할 수 있도록 허용했다.

이중 계량영향평가에서 시장리스크 규제체계의 수정으로 현행 바젤2.5에 비해 시장리스크 규제자본이 약 22%(가중평균 기준) 증가할 것으로 추정된다. 시장리스크란 금리, 주가, 환율 등 시장가격 변동에 따라 은행이 손실을 입을 요인을 의미한다. 2016년 1월 기준서의 경우는 약 40%(가중평균 기준) 증가했었다.

한국은행은 금번 수정된 시장리스크 규제체계가 국내은행에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 예상했다. 국내은행은 여타 글로벌 은행에 비해 트레이딩자산 규모가 작아 BIS 자본비율에 대한 영향은 상대적으로 미미할 것이라는 판단이다. 다만 시장리스크 규제체계가 국내 은행부문에 미치는 영향을 면밀히 점검해 나갈 예정이라고 밝혔다.